» Alpha de Jensen

Dados iniciais


Retorno do ativo (ri)
 %
Taxa de juros livre de riscos (rf)
 %
Beta do portfolio (βi)
Retorno do mercado (E(Rm)) (rm)
 %

Resultado


Alpha de Jensen:
 %
 
 


$$\alpha_{J}=r_{i}-\left [ r_{f}+\beta_{iM} \times (r_{M}-r_{f})\right ]$$